Article Dans Une Revue
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Année : 2007
Stephan Clémençon : Connectez-vous pour contacter le contributeur
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Soumis le : mardi 23 avril 2019-15:19:25
Dernière modification le : jeudi 18 avril 2024-14:21:28
Citer
Stéphan Clémençon, Skander Slim. ON PORTFOLIO SELECTION UNDER EXTREME RISK MEASURE: THE HEAVY-TAILED ICA MODEL. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2007, 10 (03), pp.449-474. ⟨10.1142/S0219024907004275⟩. ⟨hal-02107138⟩
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