Donsker's theorem in {Wasserstein}-1 distance - Télécom Paris
Article Dans Une Revue Electronic Communications in Probability Année : 2020

Donsker's theorem in {Wasserstein}-1 distance

Résumé

We compute the Wassertein-1 (or Kantorovitch-Rubinstein) distance between a random walk in $R^d$ and the Brownian motion. The proof is based on a new estimate of the Lipschitz modulus of the solution of the Stein's equation. As an application, we can evaluate the rate of convergence towards the local time at 0 of the Brownian motion.

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Soumis le : samedi 13 avril 2019-14:45:22

Dernière modification le : mercredi 23 octobre 2024-10:30:04

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hal-02098892 , version 1 (13-04-2019)

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Citer

Laure Coutin, Laurent Decreusefond. Donsker's theorem in {Wasserstein}-1 distance. Electronic Communications in Probability, 2020, 25, pp.1--13. ⟨hal-02098892⟩

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